Das Gudhjem Museum befindet sich im ehemaligen Bahnhofsgebäude von 1916, das heute unter Denkmalschutz steht und einen zentralen Teil der Ausstellungsumgebung bildet. Daneben liegt das neuere Ausstellungsgebäude des Museums, das zusammen mit dem Bahnhof wechselnde Präsentationen von Kunst, Kunsthandwerk und Lokalgeschichte beherbergt. Die Ausstellungen variieren im Laufe der Saison und zeigen sowohl bornholmische Werke als auch Themen mit Bezug zur Region.
Das Museum vermittelt außerdem die Geschichte des ehemaligen Bahnhofs sowie die Entwicklung Gudhjems und verfügt über ein lokalhistorisches Bildarchiv, zu dem Besucher nach Vereinbarung Zugang erhalten können, um historische Fotografien und Materialien über die Stadt und ihre Umgebung einzusehen.
Außerhalb der Gebäude befindet sich das Natur- und Skulpturengelände des Museums – ein großes Areal mit Wegen, wilder Bepflanzung und Fokus auf Biodiversität. Hier kann man unter anderem eine Schmetterlingswiese sowie verschiedene im Gelände platzierte Skulpturen erleben, die es ermöglichen, Kunst- und Naturerlebnisse in einem gemeinsamen Rahmen zu verbinden.
Das Gudhjem Museum wird vom Verein Gudhjem By- og Museumsforening betrieben und fungiert als lokales Kulturzentrum, in dem Kunst, Geschichte und Natur sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zusammenkommen.
